"Методы количественного анализа рисков"
получение теоретических знаний о методах количественного анализа рисков и практического опыта построения различных моделей в целях оценки степени риска.
Практический курс, содержащий наиболее полный перечень инструментов количественной оценки рисков, позволяющий повысить качество принятия решений в условиях риска и неопределенности. Полученные навыки и шаблоны в Excel могут быть использованы сразу же после тренинга для расчета индивидуальных показателей.
Курс подойдет для специалистов по прогнозированию и управлению рисками, финансовых аналитиков, финансовых менеджеров, руководителей среднего и высшего звена.
Для выполнения всех практических примеров необходимо наличие компьютера и MS Excel.
Представлениями об основных инструментах управления рисками
Опытом построения математических моделей для оценки рисков
Практическими навыками построения регрессионной модели
Практическими навыками использования имитационной модели Монте-Карло для оценки степени риска.
Практическими навыками построения карты рисков (Risk-mapping)
Опытом выбора стратегии управления рисками
Практическими навыками определения чувствительности проектов к различным факторам
Представлениями о шагах и элементах сценарного планирования.
Таблицы вероятностей. Независимые, зависимые и взаимоисключающие события. Метод ожидаемого значения (Expected Value)
Дерево решений. Методика построения дерева решений и алгоритм расчета ожидаемого значения.
Матрицы принятия решений. Критерии максимакс, максимин и минимакс сожаления.
Линейная регрессия. Построение модели в Excel. Оценка среднеквадратического отклонения. Коэффициент вариации. Стандартное отклонение.
Имитационное моделирование (Монте-Карло). Построение модели в Excel.
Value at Risk (VAR). Использование Z-распределения для оценки степени риска.
Анализ чувствительности. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению параметров проекта (денежные поступления, денежные оттоки, период окупаемости, ставка дисконтирования
Сценарное планирование. Ключевые драйверы риска. Спектральный, матричный и бинарный подход построения сценариев.
Бизнес-тренер CIMA с 2013 в Беларуси, России и Украине. Подготовил к сдаче экзаменов 42 группы слушателей. Финалист премии CIMA ENGAGE EUROPE Finance Awards 2021 в номинации "Преподаватель года" (топ-7).
С 2022 года является тренером программы CIMA DipPM "Diploma in Performance Management", P1/P2 на английском языке.
Ведет курсы «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование» на программе МBA. Курирует магистерские диссертации MBA на русском и английском языках. Ведет курсы «Финансовый директор», «МСФО», «Финансы предприятий», курс "Financial management" на английском в Институте Бизнеса БГУ.
⠀
Имеет большой практический опыт работы в сфере финансов, учета и консалтинга.
*все поля обязательны для заполнения