Практический курс

"Методы количественного анализа рисков"

получение теоретических знаний о методах количественного анализа рисков и практического опыта построения различных моделей в целях оценки степени риска.

27 апреля 2024
09.30 - 16.30 Мск
онлайн
11300 RUB

О курсе


Практический курс, содержащий наиболее полный перечень инструментов количественной оценки рисков, позволяющий повысить качество принятия решений в условиях риска и неопределенности. Полученные навыки и шаблоны в Excel могут быть использованы сразу же после тренинга для расчета индивидуальных показателей.

Курс подойдет для специалистов по прогнозированию и управлению рисками, финансовых аналитиков, финансовых менеджеров, руководителей среднего и высшего звена.

Для выполнения всех практических примеров необходимо наличие компьютера и MS Excel.

 

 

После курса Вы владеете навыками...


Представлениями об основных инструментах управления рисками

Опытом построения математических моделей для оценки рисков

Практическими навыками построения регрессионной модели

Практическими навыками использования имитационной модели Монте-Карло для оценки степени риска.

Практическими навыками построения карты рисков (Risk-mapping)

Опытом выбора стратегии управления рисками

Практическими навыками определения чувствительности проектов к различным факторам

Представлениями о шагах и элементах сценарного планирования.

Записаться на обучение

Регистрируйтесь на курс

и получайте готовые шаблоны Excel для построения карты рисков, регрессионной модели, имитационной модели Монте-Карло.
Стоимость курса: 11300 RUB

Программа курса


1

Таблицы вероятностей. Независимые, зависимые и взаимоисключающие события. Метод ожидаемого значения (Expected Value)

2

Дерево решений. Методика построения дерева решений и алгоритм расчета ожидаемого значения.

3

Матрицы принятия решений. Критерии максимакс, максимин и минимакс сожаления.

4

Линейная регрессия. Построение модели в Excel. Оценка среднеквадратического отклонения. Коэффициент вариации. Стандартное отклонение.

5

Имитационное моделирование (Монте-Карло). Построение модели в Excel.

6

Value at Risk (VAR). Использование Z-распределения для оценки степени риска.

7

Анализ чувствительности. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению параметров проекта (денежные поступления, денежные оттоки, период окупаемости, ставка дисконтирования

8

Сценарное планирование. Ключевые драйверы риска. Спектральный, матричный и бинарный подход построения сценариев.

Записаться на обучение

Кто ведет курс?

Василий Залуцкий

CIMA Adv Dip MA (Rus), АССА DipIFR (Rus)

Бизнес-тренер CIMA с 2013 в Беларуси, России и Украине. Подготовил к сдаче экзаменов 42 группы слушателей. Финалист премии CIMA ENGAGE EUROPE Finance Awards 2021 в номинации "Преподаватель года" (топ-7).
С 2022 года является тренером программы CIMA DipPM "Diploma in Performance Management", P1/P2 на английском языке.

Ведет курсы «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование» на программе МBA. Курирует магистерские диссертации MBA на русском и английском языках. Ведет курсы «Финансовый директор», «МСФО», «Финансы предприятий», курс "Financial management" на английском в Институте Бизнеса БГУ.

Имеет большой практический опыт работы в сфере финансов, учета и консалтинга.

Зарегистрироваться на курс


*все поля обязательны для заполнения



Нажимая кнопку, я соглашаюсь с обработкой персональных данных